Kann eine Bollinger Band Trading Strategie Outperform Buy-and-Hold Bollinger Bands sind Teil eines breiteren Rahmens der statistischen Analyse, die eine Methodik für die Prognose der zukünftigen Richtung der Preise bietet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 sind Bollinger Bands ein prominentes technisches Handelsinstrument, insbesondere in der Visualisierung der Volatilität. Sie wurden zuerst von John Bollinger 1983 als technisches Handelsinstrument eingeführt, wobei die Beobachtung verwendet wurde, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein angenommen wurde. Die Wirksamkeit solcher Strategien wird weiterhin empirisch getestet. Bollinger Bands Explained Im Jahr 2001 veröffentlicht Bollinger ldquoBollinger auf Bollinger Bandsrdquo, wodurch die Bedeutung der technischen Indikator in der Branche. Der Bollinger Bands-Indikator ist ein Oszillator, der es dem Trader ermöglicht, die Volatilität zu visualisieren, wenn die Volatilität zunimmt, je breiter die Bänder werden. Somit bieten Bollinger Bands ein nützliches Werkzeug für Händler, um den Volatilitätszyklus, zwischen Expansionen und Kontraktionen zu navigieren. Bollinger Band Trading-Strategien verwenden Linien in und um die Preisstruktur aufgetragen, um eine Hülle, die Kauf-und Verkaufssignale bestimmt. Die Bänder bestehen aus einem mittleren Band (a lsquomoving averagersquo), das üblicherweise über einen Zeitraum von 20 Tagen aufgetragen wird, und obere und untere Bänder, die um den gleitenden Durchschnitt nach Maßgabe der Volatilität eingestellt sind. Typischerweise sind die oberen und unteren Bänder zwei Standardabweichungen von dem Basisdurchschnitt entfernt. Trotz ihrer Langlebigkeit in der Branche, sowie Popularität, sind Bollinger Bands in ihrer Verwendung als unabhängige Handelsstrategie begrenzt. John Bollinger war der erste, der dies anerkannte. Die Tags der Bands sind genau das: ldquotags, nicht Signalerdquo. Preise können ldquowalk die bandrdquo während einer starken Trendbewegung. Daher werden die Bänder oft als Rahmen verwendet, in dem der Preis mit anderen Indikatoren in Zusammenhang stehen kann. Händler können Bollinger-Banden in Verbindung mit anderen Indikatoren wie MACD, dem Relative Strength Index und gleitenden Durchschnitten verwenden. Eine herausragende Handelsstrategie besteht darin, die reinen Preismuster wie W-Bottoms (siehe Abb. 1), M-Tops (siehe Abb. 2) und ldquoThree Pushes zu einem Highrdquo-Muster zu verwenden (siehe Abb. 3). Zum Beispiel ist ein M-Top-Signal eine Umkehrung von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend: es gibt eine Anfangsbewegung in Richtung des oberen Bandes, gefolgt von einem Rückzug zum mittleren Band. Darauf folgt ein stärkerer Aufwärtstrend, aber entscheidend bleibt der Preis innerhalb der Bande. Der Händler würde dieses Signal verwenden, um einen kurzen Handel zu initiieren. Bollinger selbst empfiehlt die Methode ldquoSqueezerdquo. Die Standardversion der Squeeze erzeugt unter zwei Bedingungen ein Kauf - (oder Verkaufssignal): Erstens bricht der Preis das obere (oder untere) Band, und zweitens fällt die Bandbreite auf das sechsmonatige Minimum. Abbildung 2: NYSE: T (Quelle: ATampT 2014) Abbildung 3: ldquoThree Pushes zu einem Highrdquo mit Bollinger Bands (Quelle: EdgeRater) Testing The Strategies Aktuelle akademische Stimmung in Bezug auf Bollinger Bands Wird gemischt. Lento, Gradojevic und Wright (2007) und Lento und Gradojevic (2011) untersuchten die Profitabilität von Bollinger Bands in mehreren US - und kanadischen Aktienmärkten und schlossen, dass Bollinger Bands den Markt nicht überall schlagen. Allerdings schlagen sie vor, dass die Rentabilität in einem kombinierten Signalansatz mit anderen technischen Indikatoren, wie zuvor erwähnt, verbessert werden kann. Darüber hinaus haben Balsara, Chen und Zheng (2009) festgestellt, dass die Bollinger-Bande zwischen 1990 und 2007 für drei große US-Aktienmarktindizes (DJIA, NASDAQ und SampP500) hinter dem Markt zurückblieben. Die abnehmende Rentabilität der Verwendung von Bollinger Bands kann zum Teil auf das Phänomen der vielen Anomalien rsquo Verschwinden im Laufe der Zeit aufgrund der Nutzung auf dem Markt, bekannt als Daten-Snooping Bias zurückzuführen. Aber können Trading-Strategien mit Bollinger Bands als Kauf - und Verkaufsindikatoren eine Buy-and-Hold-Strategie übertreffen, wie in ldquoBollinger Bands skizziert: Kaufen Sie niedrig und verkaufen Sie Highrdquo von CXO Advisory Untersuchen Sie Modifikationen der Bollinger Bands mit Hilfe linearer Regressionskurvenvorhersagen und Durchschnittliche wahre Strecke (ATR) kann etwas Licht auf diesem verteilen. Das Ergebnis für den Index SampP 500 lautet wie folgt: Das Ergebnis für den Index der Financial Times Börse 100 (FTSE 100), ein Proxy für den britischen Markt, ist: Das Ergebnis für den MSCI Emerging Markets Index ist mittlerweile: Das Ergebnis für Der Euro zu den Dollar Wechselkursen ist: Das Ergebnis für die Yen-Dollar-Wechselkurse ist: Das Ergebnis für die Renminbi zu Dollar Wechselkurse ist: Eine Überprüfung der Handelsleistung der BB-Strategien gegenüber Kauf-und-Hold für verschiedene Anlageklassen produziert Eine nuanciertere Bewertung der Wirksamkeit von BB-Strategien. Im Vergleich zu den geographischen Regionen gaben die großen Indizes der Industrieländer weitgehend die gleichen Ergebnisse wie der SampP 500. Demgegenüber zeigte der MSCI Emerging Markets Index (EMX) eindeutig die BB-Strategien, insbesondere die LRC-ATR-Strategie. In den meisten Währungen, mit Ausnahme der chinesischen Renminbi, dominieren BB-Strategien, vor allem die Strategien LRC-ATR und SMA-STDEV. Schlussfolgerungen Die Ergebnisse von CXO Advisory bestätigen, dass eine BB-Strategie auf einen 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) als Mittelwert und rollierende Standardabweichungen als Maß für die Volatilität ausgerichtet ist Outperforming durch eine Buy-and-Hold-Strategie. Auf der anderen Seite führte die Implementierung modifizierter BB-Ansätze zu inkongruenten Ergebnissen bei der Anwendung auf singuläre Assetklassen, Aktienindizes und Währungen. Daher ist es schwierig, mit allen übergreifenden Vermutungen zu schließen, wenn man die GekkoQuant-Strategien erforscht, doch ist das Verständnis der Bedingungen, unter denen eine BB-Handelsstrategie wahrscheinlicher ist, erfolgreich zu sein, sicherlich erweitert worden. Die Beobachtungen zeigen, dass BB-Strategien in Assetklassen dominieren, die folgende Merkmale aufweisen: lsquorandomes Walkrsquo-Verhalten, hohe Liquidität und hohe Volatilität. Eine Sicherheit, deren Kursbewegung einer zufälligen Wanderung folgt, ergibt einen Nullmittelwert in die Ewigkeit, so wird Buy-and-Hold eine technische Handelsstrategie unterschreiten, die kurzfristige Kursbewegungen korrekt mehr als 50 Mal prognostiziert. Eine hochliquide Sicherheit reduziert die Transaktionskosten und eine höhere Volatilität erhöht die Rendite aus dem opportunistischen Handel. Diese Bedingungen erklären die starke Performance der BB-Strategien, die auf Dollar-Dollar-, Dollar - und Dollar-Renminbi-Wechselkurse angewendet werden: Währungen sind der liquideste Markt der Welt und sind anomal empfindlich auf Marktbedingungen und erhöhen so ihre Volatilität. Die bemerkenswerte Ausnahme war der künstlich kontrollierte chinesische Renminbi, wo eine Buy-and-Hold-Strategie strikt dominierte. Ein Markt, in dem es eine enge Handelsspanne und einen verlässlichen Trend gibt, wie der SampP500 und der FTSE100, neigen zu einer Underperformance, wenn sie einer modifizierten BB-Strategie unterzogen werden. Es ist erwähnenswert, den begrenzten Drawdown und die stärkere Performance dieser Indizes in Zeiten relativ hoher Volatilität. Um diese Schlussfolgerung zu optimalen Bedingungen für die BB-Strategien zu stärken, wäre es notwendig, die Forschung auf eine breitere Klasse von Vermögenswerten auszudehnen. Trotz dieser festen Schlussfolgerungen in Bezug auf Vermögenswerte zuvor, die Ergebnisse für die BB-Strategien enthalten einen unberechenbaren Grad der Heterogenität unter den modifizierten Strategien. Verbinden Sie den Markt MogulCan Eine Bollinger Band Trading-Strategie Outperform Buy-and-Hold Bollinger Bands sind Teil eines breiteren Rahmens der statistischen Analyse, die eine Methodik für die Prognose der zukünftigen Richtung der Preise bietet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 sind Bollinger Bands ein prominentes technisches Handelsinstrument, insbesondere in der Visualisierung der Volatilität. Sie wurden zuerst von John Bollinger 1983 als technisches Handelsinstrument eingeführt, wobei die Beobachtung verwendet wurde, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein angenommen wurde. Die Wirksamkeit solcher Strategien wird weiterhin empirisch getestet. Bollinger Bands Explained Im Jahr 2001 veröffentlicht Bollinger ldquoBollinger auf Bollinger Bandsrdquo, wodurch die Bedeutung der technischen Indikator in der Branche. Der Bollinger Bands-Indikator ist ein Oszillator, der es dem Trader ermöglicht, die Volatilität zu visualisieren, wenn die Volatilität zunimmt, je breiter die Bänder werden. Somit bieten Bollinger Bands ein nützliches Werkzeug für Händler, um den Volatilitätszyklus, zwischen Expansionen und Kontraktionen zu navigieren. Bollinger Band Trading-Strategien verwenden Linien in und um die Preisstruktur aufgetragen, um eine Hülle, die Kauf-und Verkaufssignale bestimmt. Die Bänder bestehen aus einem mittleren Band (a lsquomoving averagersquo), das üblicherweise über einen Zeitraum von 20 Tagen aufgetragen wird, und obere und untere Bänder, die um den gleitenden Durchschnitt nach Maßgabe der Volatilität eingestellt sind. Typischerweise sind die oberen und unteren Bänder zwei Standardabweichungen von dem Basisdurchschnitt entfernt. Trotz ihrer Langlebigkeit in der Branche, sowie Popularität, sind Bollinger Bands in ihrer Verwendung als unabhängige Handelsstrategie begrenzt. John Bollinger war der erste, der dies anerkannte. Die Tags der Bands sind genau das: ldquotags, nicht Signalerdquo. Preise können ldquowalk die bandrdquo während einer starken Trendbewegung. Daher werden die Bänder oft als Rahmen verwendet, in dem der Preis mit anderen Indikatoren in Zusammenhang stehen kann. Händler können Bollinger-Banden in Verbindung mit anderen Indikatoren wie MACD, dem Relative Strength Index und gleitenden Durchschnitten verwenden. Eine herausragende Handelsstrategie besteht darin, die reinen Preismuster wie W-Bottoms (siehe Abb. 1), M-Tops (siehe Abb. 2) und ldquoThree Pushes zu einem Highrdquo-Muster zu verwenden (siehe Abb. 3). Zum Beispiel ist ein M-Top-Signal eine Umkehrung von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend: es gibt eine Anfangsbewegung in Richtung des oberen Bandes, gefolgt von einem Rückzug zum mittleren Band. Darauf folgt ein stärkerer Aufwärtstrend, aber entscheidend bleibt der Preis innerhalb der Bande. Der Händler würde dieses Signal verwenden, um einen kurzen Handel zu initiieren. Bollinger selbst empfiehlt die Methode ldquoSqueezerdquo. Die Standardversion der Squeeze erzeugt unter zwei Bedingungen ein Kauf - (oder Verkaufssignal): Erstens bricht der Preis das obere (oder untere) Band, und zweitens fällt die Bandbreite auf das sechsmonatige Minimum. Abbildung 2: NYSE: T (Quelle: ATampT 2014) Abbildung 3: ldquoThree Pushes zu einem Highrdquo mit Bollinger Bands (Quelle: EdgeRater) Testing The Strategies Aktuelle akademische Stimmung in Bezug auf Bollinger Bands Wird gemischt. Lento, Gradojevic und Wright (2007) und Lento und Gradojevic (2011) untersuchten die Profitabilität von Bollinger Bands in mehreren US - und kanadischen Aktienmärkten und schlossen, dass Bollinger Bands den Markt nicht überall schlagen. Allerdings schlagen sie vor, dass die Rentabilität in einem kombinierten Signalansatz mit anderen technischen Indikatoren, wie zuvor erwähnt, verbessert werden kann. Darüber hinaus haben Balsara, Chen und Zheng (2009) festgestellt, dass die Bollinger-Bande zwischen 1990 und 2007 für drei große US-Aktienmarktindizes (DJIA, NASDAQ und SampP500) hinter dem Markt zurückblieben. Die abnehmende Rentabilität der Verwendung von Bollinger Bands kann zum Teil auf das Phänomen der vielen Anomalien rsquo Verschwinden im Laufe der Zeit aufgrund der Nutzung auf dem Markt, bekannt als Daten-Snooping Bias zurückzuführen. Aber können Trading-Strategien mit Bollinger Bands als Kauf - und Verkaufsindikatoren eine Buy-and-Hold-Strategie übertreffen, wie in ldquoBollinger Bands skizziert: Kaufen Sie niedrig und verkaufen Sie Highrdquo von CXO Advisory Untersuchen Sie Modifikationen der Bollinger Bands mit Hilfe linearer Regressionskurvenvorhersagen und Durchschnittliche wahre Strecke (ATR) kann etwas Licht auf diesem verteilen. Das Ergebnis für den Index SampP 500 lautet wie folgt: Das Ergebnis für den Index der Financial Times Börse 100 (FTSE 100), ein Proxy für den britischen Markt, ist: Das Ergebnis für den MSCI Emerging Markets Index ist mittlerweile: Das Ergebnis für Der Euro zu den Dollar Wechselkursen ist: Das Ergebnis für die Yen-Dollar-Wechselkurse ist: Das Ergebnis für die Renminbi zu Dollar Wechselkurse ist: Eine Überprüfung der Handelsleistung der BB-Strategien gegenüber Kauf-und-Hold für verschiedene Anlageklassen produziert Eine nuanciertere Bewertung der Wirksamkeit von BB-Strategien. Im Vergleich zu den geographischen Regionen gaben die großen Indizes der Industrieländer weitgehend die gleichen Ergebnisse wie der SampP 500. Demgegenüber zeigte der MSCI Emerging Markets Index (EMX) eindeutig die BB-Strategien, insbesondere die LRC-ATR-Strategie. In den meisten Währungen, mit Ausnahme der chinesischen Renminbi, dominieren BB-Strategien, vor allem die Strategien LRC-ATR und SMA-STDEV. Schlussfolgerungen Die Ergebnisse von CXO Advisory bestätigen, dass eine BB-Strategie auf einen 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) als Mittelwert und rollierende Standardabweichungen als Maß für die Volatilität ausgerichtet ist Outperforming durch eine Buy-and-Hold-Strategie. Auf der anderen Seite führte die Implementierung modifizierter BB-Ansätze zu inkongruenten Ergebnissen bei der Anwendung auf singuläre Assetklassen, Aktienindizes und Währungen. Daher ist es schwierig, mit allen übergreifenden Vermutungen zu schließen, wenn man die GekkoQuant-Strategien erforscht, doch ist das Verständnis der Bedingungen, unter denen eine BB-Handelsstrategie wahrscheinlicher ist, erfolgreich zu sein, sicherlich erweitert worden. Die Beobachtungen zeigen, dass BB-Strategien in Assetklassen dominieren, die folgende Merkmale aufweisen: lsquorandomes Walkrsquo-Verhalten, hohe Liquidität und hohe Volatilität. Eine Sicherheit, deren Kursbewegung einer zufälligen Wanderung folgt, ergibt einen Nullmittelwert in die Ewigkeit, so wird Buy-and-Hold eine technische Handelsstrategie unterschreiten, die kurzfristige Kursbewegungen korrekt mehr als 50 Mal prognostiziert. Eine hochliquide Sicherheit reduziert die Transaktionskosten und eine höhere Volatilität erhöht die Rendite aus dem opportunistischen Handel. Diese Bedingungen erklären die starke Performance der BB-Strategien, die auf Dollar-Dollar-, Dollar - und Dollar-Renminbi-Wechselkurse angewendet werden: Währungen sind der liquideste Markt der Welt und sind anomal empfindlich auf Marktbedingungen und erhöhen so ihre Volatilität. Die bemerkenswerte Ausnahme war der künstlich kontrollierte chinesische Renminbi, wo eine Buy-and-Hold-Strategie strikt dominierte. Ein Markt, in dem es eine enge Handelsspanne und einen verlässlichen Trend gibt, wie der SampP500 und der FTSE100, neigen zu einer Underperformance, wenn sie einer modifizierten BB-Strategie unterzogen werden. Es ist erwähnenswert, den begrenzten Drawdown und die stärkere Performance dieser Indizes in Zeiten relativ hoher Volatilität. Um diese Schlussfolgerung zu optimalen Bedingungen für die BB-Strategien zu stärken, wäre es notwendig, die Forschung auf eine breitere Klasse von Vermögenswerten auszudehnen. Trotz dieser festen Schlussfolgerungen in Bezug auf Vermögenswerte zuvor, die Ergebnisse für die BB-Strategien enthalten einen unberechenbaren Grad der Heterogenität unter den modifizierten Strategien. Verbinden Sie den Markt MogulTales von den Schützengräben: Eine einfache Bollinger Band-Strategie-Diagramm von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger-Band bricht und schließt unter ihm am 22. Dezember. Dieses stellte ein klares Signal dar, dass der Vorrat in überverkauftes Gebiet war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, als Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies erwies sich als ein ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markiert das letzte Mal Intel würde unter dem unteren Band Handel. Von diesem Tag an stieg Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen aufzuzeigen, von denen die Strategie profitiert. Beispiel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als sie die untere Bollinger-Band brach 12. Juni 2006. Diagramm durch StockCharts NYX war offenbar in überverkauftes Gebiet. Im Anschluss an die Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, die einige Besorgnis unter den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber dies wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unteren Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bänder sich darauf einstellen, markierte am 12. Juni der schwerste Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubt Trader direkt vor dem Turnaround geben. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Diagramm durch StockCharts Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkaufsdruck auf dem Vorrat. Während alle anderen verkauften, verlangt die Strategie einen Kauf. Der Bruch des unteren Bollinger-Bandes signalisierte einen überverkauften Zustand. Das erwies sich als richtig, wie Yahoo bald umgedreht. Am 26. Dezember, testete Yahoo wieder die untere Band, aber nicht darunter zu schließen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo getestet das untere Band, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen, zeigen die Grenzen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands immer noch gebrochen und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, wie es das Band nach unten reitet. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, die Rückgänge zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: Internationale Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überkauften Bereich. Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag unten war dies ein wenig ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu stark nach unten gehen. Der Verkauf setzte sich weit über den Tag fort, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie fuhr fort, unter dem unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen. Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und das Lager drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden erfolgt. Chart by StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple am 21. Dezember 2006 die unteren Bollinger Bands. Chart von StockCharts Die Strategie fordert, Apple-Aktien am 22. Dezember zu kaufen. Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem er ein intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen von, als die Position eingegeben wurde, traf. Schließlich wurde der überverkaufte Zustand am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, wo die Verkäufe in das Gesicht der klare überschüssige Gebiet fortgesetzt. Während des Verkaufes gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger-Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, während die Bestände zurück zur mittleren Bollinger Band gingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weiter. Unter diesen Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel, stieg die Aktie unerschrocken, nachdem sie unter der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen das untere Band und Rebound. Stattdessen erlag sie dem weiteren Verkaufsdruck und ritt das untere Band nach unten. Dies kann oft sehr teuer werden. Am Ende drehten sich Apple und IBM um und dies bewies, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der die Band weiter senken wird, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Halt haben Sie aus dem schlechten Handel erhalten würde, aber hätte noch nicht bekommen Sie von denen, die funktionierte. (Um mehr zu erfahren, siehe die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Zusammenfassung Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war der Bruch des unteren Bandes im überverkauften Gebiet. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Bestände, die die untere Bollinger-Band brechen und in überschüssiges Territorium eindringen, stehen einem schweren Verkaufsdruck gegenüber. Dieser Verkaufsdruck wird meist schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzen die Aktien weiterhin neue Tiefs und fahren in überverkauftes Gebiet fort. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie von einer Aktie, die weiterhin auf dem unteren Band zu fahren und machen neue Tiefstände zu schützen.
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